اندیکاتور مومنتوم چیست؟

سیگنال های معاملاتی با استفاده از مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا indicator ، یک ابزار فرمولیزه ریاضی است که در زمینه های زیر به تحلیل گر کمک می کند :

1) تشخیص روند حاکم بر بازار
2) ستاپ های ورود و خروج

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتور ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند

1) دنبال کننده روند (Follower Trend)
2) نوسان نما(Oscillator)
3) حجمی (Volume)

اندیکاتور هاي دنبال کننده روند:

اندیکاتورهای دنبال کننده روند همانگونه که از نام آن ها پیداست، برای نشان دادن روند غالب بر بازار به کار گرفته می شوند.اندیکاتورهای روندنما معمولا توانایی چندان خوبی برای نشان دادن نقاط مناسب جهت ورود و خروج به بازار ندارند و صرفا برای تشخیص مومنتوم و نوع روند حاکم بر بازار کاربرد دارند. برخی از این اندیکاتورها عبارتند از: میانگین های متحرک، باند بولینگر، میانگین متحرک جهت دار، اندیکاتور پارابولیک سار و … .

اندیکاتور هاي نوسان نما:

مهارت اصلی اندیکاتور های نوسان نما در تشخیص بهترین نقاط جهت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتور ها معمولا بهترین سیگنال های خود را در بازار های رنج و نوسانی صادر میکنند هرچند که دربازار های جهت دار نیز میتوان از آن ها استفاده کرد به این شرط که از سیگنال های خلاف جهت روند چشم پوشی گردد.

مشهورترین اندیکاتورهای نوسان نما عبارتند از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک، مکدی و… . اندیکاتورهای نوسان نما معمولا برای رسم به یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت احتیاج دارند. این اندیکاتورها اغلب از دو ناحیه بنام های اشباع خرید و اشباع فروش تشکیل میگردند که خروج اندیکاتور از این دو ناحیه به معنی صدور سیگنال خرید و فروش می باشد.

اندیکاتور هاي حجمی:

اندیکاتورهای حجمی همانطور که از اسم شان مشخص است سعی میکنند میزان حجم معاملاتی در بازار را اندازه گیری اندیکاتور مومنتوم چیست؟ نموده و تزریق پول به درون بازار و یا خروج سرمایه از آن را تشخیص بدهند. میدانیم که حجم معاملات همواره نشانه بسیار خوبی بر میزان قدرت بازار میباشد و هرچه حجم معاملات در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روندجاری نیز بیشتر خواهد بود.

به عنوان مثال در مبحث سطوح حمایت و مقاومت نیز گفتیم که یکی از بهترین معیارها برای تشخیص شکست معتبر از شکست کاذب این است که در شکست های معتبر همیشه حجم معاملاتی در نقطه شکست به شدت افزایش میابد. معمولا هنگامیکه یک روند به اواخر عمر خودش نزدیک میشود حجم معاملات نیز به تدریج کاهش می یابد. سپس یک افزایش شدید حجم معاملاتی را در نقطه بازگشت روند داریم که با تغییر جهت سریع و ناگهانی قیمت همراه میگردد. مشهورترین اندیکاتورهای حجمی عبارتند از: اندیکاتور حجم، اندیکاتور شاخص جریان مالی و … .

اندیکاتور های متاخر، همواره اندکی عقب تر از «قیمت» حرکت میکنند. یعنی اندیکاتور به دنبال «قیمت» حرکت میکند و سعی میکند رفتار آنرا تقلید نماید. اگر تغییر جهتی در روند بازار رخ بدهد ابتدا این تغییر جهت در روند «قیمت» اندیکاتور مومنتوم چیست؟ رخ خواهد داد و سپس با اندکی فاصله زمانی، نوبت به تغییر جهت «اندیکاتور متاخر» میرسد.

بیشتر بخوانید : تابلوخوانی در بورس

اما اندیکاتورهای متقدم، همواره اندکی جلوتر از «قیمت» حرکت میکنند. به عبارت بهتر این اندیکاتورها سعی میکنند رفتار آتی «قیمت» را پیش بینی نمایند. بعنوان مثال ابتدا اندیکاتور متقدم سیگنال بازگشت روند را صادر میکند و سپس ممکن است واقعا روندجاری در بازار نیز تغییر بکند.ظاهرا به نظر میرسد اندیکاتورهای متقدم بهتر از اندیکاتورهای متاخر باشند، اما واقعیت این است که اندیکاتورهای متقدم به دلیل درصد خطای بسیار اندیکاتور مومنتوم چیست؟ بالایی که دارند چندان مورد اطمینان نیستند.

اندیکاتور میزان جنبش آنی یا مومنتوم – Momentum

مومنتوم یا جنبش آنی قیمت در واقع به نرخ تغییرات سرعت یا درجه تندی قیمت یک محصول مالی گفته می شود. به طور کلی هرگاه جنبش قیمت و یا درآمدهای یک محصول مالی یا سهام شرکت افزایش یا کاهش یابد، معامله گران به امید آنکه این افزایش سرعت که به حرکت قیمت منجر می شود، تا مدتی ادامه می یابد، اقدام به خرید یا فروش می نمایند.

این اندیکاتور براساس یکی از ساده ترین فرمول های محاسباتی در بین دیگر اندیکاتورهای تکنیکال عمل می نماید.

به طور خلاصه؛ اندیکاتور جنبش آنی یا مومنتوم تفاوت بین قیمت کنونی یک سهم، با قیمت همان سهم در تاریخی مشخص در گذشته را می سنجد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

کاربرد اندیکاتور جنبش آنی یا مومنتوم

کاربرد اندیکاتور جنبش آنی یا مومنتوم

اولین استفاده از این اندیکاتور را می توان در تعیین قدرت روند در ادامه مسیر دانست. به طور مثال با کاهش مومنتوم در یک روند صعودی، احتمالا قیمت به زودی حرکت بازگشتی (Reversal) را در جهت نزولی آغاز خواهد کرد.

به عبارتی دیگر عموما هنگامی که یک روند قیمت (نزولی یا صعودی) در قویترین حالت خودش می باشد، اندیکاتور مومنتوم در بالاترین نرخ خود (چه مثبت چه منفی) می باشد. همچنین نرخ پایین (چه مثبت چه منفی) مومنتوم اغلب در ابتدا و انتهای یک روند قیمت مشاهده می شود.

سیگنال های معاملاتی با استفاده از مومنتوم

اشباع خرید و اشباع فروش در مومنتوم

سیگنال های معاملاتی در بازار ساید (جانبی، رنج) با مشاهده عملکرد اندیکاتور در، به طور مثال در یک ماه گذشته سطوح اشباع از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) را به طور تقریبی به دست آورده و بر روی این اندیکاتور ترسیم نمایید. برای شناسایی نقاط اشباع این اندیکاتور با مراجعه به گذشته قیمت، نقاطی را که نرخ مومنتوم به بالاترین سطح یا پایین ترین سطح خود رسیده و مجددا بازگشته است و همزمان قیمت نیز در همراهی با این بازگشت، روند بازگشتی را آغاز نموده را شناسایی و پس از شناسایی حداقل دو نقطه برای هر جهت (صعودی و نزولی)، میانگین گیری و حاصل را به عنوان سطح مبنای شرایط اشباع از خرید یا فروش ترسیم نمایید.

برای این کار در پنجره تنظیمات این اندیکاتور گزینه Levels را انتخاب کرده، سپس در سمت راست پنجره گزینه Add را اندیکاتور مومنتوم چیست؟ انتخاب نموده و اعداد را در محل مربوطه وارد می نماییم تا این سطوح در پنجره اندیکاتور نصب گردند.

اغلب از خط ۱۰۰ در صورت عدم توانایی در شناسایی دقیق سطوح اشباع، به عنوان خط میانی رنج این اندیکاتور استفاده می شود.

سیگنال خرید در بازار ساید (رنج)

سیگنال های معاملاتی با استفاده از مومنتوم

هرگاه خط مومنتوم پس از عبور از خط اشباع از فروش (از بالا به پایین) و ورود به منطقه اشباع از فروش، در بازگشت خط اشباع از فروش را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید (Buy) می دهد.

سیگنال فروش در بازار ساید (رنج)

هرگاه خط مومنتوم پس از شکست خط اشباع از خرید (از پایین به بالا) و ورود به منطقه اشباع از خرید، در بازگشت خط اشباع از خرید را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال فروش (Sell) می دهد.

برای خروج از هر کدام از معاملات فوق می توان از یک درصد بازگشت به طور مثال ۲/۳۸% یا ۵۰% فیبوناچی استفاده نمود. به طوری که اگر جها اندیکاتور تغییر نمود و روند قیمت بیش از ۵۰ درصد در جهت معامله بازگشت داشت، از معامله اتان خارج شوید.

سیگنال های معاملاتی در بازار های دارای روند

ابتدا اقدام به شناسایی جهت روند کنونی قیمت نمایید. برای این مهم می توانید از اندیماتورهای مخصوص شناسایی روند همچون میانگین متحرک ها و یا خطوط روند قیمت استفاده نمایید.

به خاطر داشته باشید خط اندیکاتور مومنتوم در یک روند صعودی تمایل به باقی ماندن در بالاتر از خط میانی (به طور مثال ۱۰۰) در مقابل در روند نزولی، خط مومنتوم تمایل به باقی ماندن در پایین تر از خط میانی (خط محور میانی) خواهد داشت.

سیگنال خرید در روند صعودی

هرگاه خط مومنتوم، خط میانی اندیکاتور را از پایین به بالا قطع نماید، این سیگنال وقتی معتبر خواهد بود که قیمت پس از مدت طولانی که در پایین تر از خط میانی قرار داشته است، در حرکت صعودی خط میانی را از پایین به بالا قطع نماید.

سیگنال فروش در روند نزولی

هرگاه خط مومنتوم، خط میانی اندیکاتور را از بالا به پایین قطع نماید، این سیگنال وقتی معتبر خواهد بود اندیکاتور مومنتوم چیست؟ که قیمت پس از مدت طولانی که در بالاتر از خط میانی قرار داشته است، در حرکت نزولی خط میانی را از بالا به پایین قطع نماید.

برای خروج از هرکدام از معاملات فوق می توان از خطوط روند یا اندیکاتورهایی که روند بازگشتی (Reversal) را نشان می دهند، استفاده نمود.

آشنایی با اندیکاتور Momentum + آموزش تصویری

اندیکاتور Momentum یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید. این اندیکاتور ابزاری جهت تشخیص ضعف و قدرت روندهای بازار است. اندیکاتور Momentum در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته مقایسه می‌کند. لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر است که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد اما بنا به استفاده معمول از نام اندیکاتور در این آموزش نیز از عنوان اندیکاتور Momentum استفاده می نماییم.

این اندیکاتور حول نقطه صفر و یا صد در حال نوسان است. اعداد بیشتر از صفر نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از صفر برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از اندیکاتور مومنتوم چیست؟ قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

چگونگی استفاده از اندیکاتور مومنتوم در سیگنال گیری

الف- سیگنال با استفاده از خط روند

از دیگر روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور Momentum سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان اندیکاتور مومنتوم چیست؟ همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

ب ) سیگنال‌ با شکست خط مرجع

یکی از بهترین کاربردهای این اندیکاتور می توان به تشخیص روند صعودی یا نزولی با استفاده از بررسی موقعیت اندیکاتور نسبت به خط مرجع یا سطح مرجع نام برد که در اینجا ما آن را صفر در نظر گرفتیم. بار دیگر به نمودار بالا نگاه کنید . اگر نمودار اندیکاتور با شکست خط مرجع رو به بالا بالاتر از خط مرجع صفر قرار گیرد روند صعودی است و به نوعی سیگنال خرید است و اگر نمودار اندیکاتور با شکست خط مرجع رو به پایین پایین‌تر از خط مرجع صفر قرار گرفته باشد روند نزولی است و به نوعی سیگنال فروش محسوب می شود.

ج ) سیگنال با استفاده از واگرایی

واگرایی مثبت در اندیکاتور مومنتوم زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم .