مدیریت ریسک و سرمایه

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف تالیف سهيل ذوقي می باشد که به طور کامل و جامع برای استفاده داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت نگارش گردیده است .

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف - تالیف سهيل ذوقی

این کتاب شامل 16 فصل است که برای هر فصل یک درسنامه جامع تهیه شده است . سؤالات آزمون‌های ارشد و دکتری از سال 1392 تا 1399 با پاسخ كاملاً تشريحي آن‌ها و سه مرحله آزمون خودسنجي در سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) در انتهای کتاب آورده شده است .

• مباحث و سرفصل های کتاب
• ویژگی های کتاب
• نظرات

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف تالیف سهيل ذوقي می باشد که به طور کامل و جامع برای استفاده داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت نگارش گردیده است .

خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف از طریق فروشگاه اینترنتی کتاب استخدامی با بالاترین تخفیف و قابلیت ارسال به سراسر کشور امکان پذیر است .

مباحث دروس کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف

سرفصل های این کتاب مطابق با سر فصل های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت اعلام شده از طرف سازمان سنجش تالیف گردیده است ، به همین جهت تمامی مباحث مورد نیاز برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت در این کتاب به طور کامل پوشش داده شده است .

مباحث و سر فصل ها در کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف به شرح زیر می باشد :

فصل اول : مفاهيم مدیریت ریسک و سرمایه سرمايه گذاری
فصل دوم : بازارها و ابزارهاي مالی
فصل سوم : خريد و فروش اوراق بهادار
فصل چهارم : کارايی بازار سرمايه
فصل پنجم : شاخص هاي بازار اوراق بهادار

فصل ششم : ريسک و بازده

فصل هفتم : نظريه پرتفليو

فصل هشتم : مدل های عاملی

فصل نهم : مدل تعادلی قيمت گذاری دارايی سرمايه ای

فصل دهم : مدل تعادلی قيمت گذاري آربيتراژ

فصل یازدهم : ارزيابی عملكرد سبد سرمايهگذاري

فصل دوازدهم : تجزيه و تحليل تكنيكی و بنيادی

فصل سیزدهم : ارزش گذاری اوراق بهادار بدون ريسک

فصل چهاردهم : قرارداد آتی و پيمان آتی

فصل پانزدهم : قرارداد اختيار معامله

فصل شانزدهم : قراردادهاي تاخت (Contracts Swap)

این کتاب شامل 16 فصل است که برای هر فصل یک درسنامه جامع تهیه شده است . سؤالات آزمون‌های ارشد و دکتری از سال 1392 تا 1399 با پاسخ كاملاً تشريحي آن‌ها و سه مرحله آزمون خودسنجي در سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) در انتهای کتاب آورده شده است .

تعداد صفحات : 440 ص

مولف: سهيل ذوقی

سال چاپ: 1399

مناسب برای : تمامی دواطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت

مدیریت ریسک در بورس به چه معناست؟/ چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت کنیم؟

برای هر سرمایه‌گذاری شناختن خطرهایی که از آن‌ها به عنوان ریسک یاد می‌شود و سرمایه را مورد تهدید قرار می‌دهند، ضروری است . در بازار سهام نیز همواره ریسک‌هایی وجود دارد که می‌تواند زمینه ضرررسانی به سرمایه افراد ، به ویژه افراد مبتدی و غیر حرفه‌ای، را فراهم کند . بدین منظور شناخت ریسک‌ها و یادگیری چگونگی کنترل آن‌ها از مهم‌ترین کارهاییست که یک فعال بازار سرمایه باید بلد باشد.

مدیریت ریسک در بورس چیست؟

مدیریت ریسک در بورس به فرآیند شناسایی، تحلیل و کنترل عواملی که ممکن است باعث ضررهای بالقوه در سرمایه‌گذاری گردد، گفته می‌شود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک در بورس کدام است؟

انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش

ریسک به چه معنا است؟

ریسک در لغت به معنای خطر کردن و خطرپذیری است و در اصطلاح مالی، نوسانات بازدهی مورد انتظار است.

ریسک و بازده چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

ریسک در دنیای سرمایه‌گذاری از بازده جدایی‌ناپذیر است. مدیریت ریسک در بورس، همیشه براساس ارتباطی که بین ریسک و ﺑﺎزده وﺟود دارد، انجام می‌شود. هر چه یک سرمایه‌گذاری ریسک بیشتری داشته باشد، می‌توان انتظار بازده بالاتری نیز از آن داشت.

راه‌های مدیریت ریسک در بازار سرمایه

یادگیری نحوه مدیریت ریسک در بورس برای معامله‌گران امری ضروری است. اگر به دنبال رسیدن به بازده مورد انتظار در سرمایه‌گذاری خود مدیریت ریسک و سرمایه هستند باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:

بازار را بشناسید!

مهمترین گام برای ورود به بازار بورس، آشنایی با بازار سرمایه است. هنگامی که با بازار بورس آشنا باشید، می‌توانید زمان مناسب برای خرید و فروش یک سهم را تخمین بزنید. برای این منظور کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی می‌تواند به شما کمک شایانی کند.

حد سود و زیان را برای خود مشخص کنید

از آنجایی که نمی‌توان از نتیجه هیچ سرمایه‌گذاری صد درصد اطمینان داشت، تعیین حد سود و زیان امری ضروری است. شما باید با بررسی شرایط و آگاهی از حیطه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، بازه مناسب بازدهی برای خود را تعیین کنید و با کسب سود یا ضرر به اندازه‌ای که تعیین کردید، دارایی خود را به فروش برسانید. این کار از ضررهای هنگفت هنگام نامناسب بودن وضعیت بازار جلوگیری می‌کند.

نقدشوندگی سهام را بررسی کنید

بهتر است تعداد خریداران و فروشندگان سهام انتخابی خود را تحت نظر داشته باشید. چرا که با این کار می‌توانید پیش از تشکیل صف‌های خرید یا فروش برای سهامتان تصمیم‌گیری کنید.

سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید

زمانی که تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرید، مهم است که همه سرمایه خود را به یک واحد خاص اختصاص ندهید. چرا که با این کار اگر یک واحد اقتصادی دچار نوسان شود، همه دارایی شما را درگیر نخواهد کرد. بدین صورت می‌توانید ریسک و سرمایه خود را مدیریت کنید.

از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید

اگر فرصت کافی برای آموزش بورس ندارید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری گزینه مطلوبی برای شما هستند. سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به معنی سپردن مدیریت سرمایه خودتان به گروهی از افراد خبره و با تجربه است تا به جای شما، شرایط را تحلیل کرده و بهترین تصمیم را بگیرند. در این صورت نه نیازی به صرف زمان و هزینه برای یادگیری روش‌های تحلیل و خرید و فروش سهام دارید و نه لازم است که خودتان را درگیر تصمیم‌گیری‌هایی کنید که بعضا بسیار حساس و پر اضطراب هستند.

کاربرد الگوی ارزش در مدیریت ریسک و سرمایه معرض ریسک در مدیریت سبد سرمایه گذاری فناورانه (مطالعه موردی در صنعت نفت ایران)

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

فناوری زیربنای توسعه محصولات و خدمات و در نتیجه زیرساخت نیل به اهداف سازمانی و تحقق راهبردهای سازمانی است. رویکرد مدیریت سبد فناوری از جمله رویکردهای نسبتاً نوین و در عین حال محبوب در ادبیات مدیریت فناوری است. مسأله مدیریت سبد فناوری عبارت از توزیع مناسب سرمایه و منابع میان مجموعه ای از فناوری ها به گونه ای است که بیشترین اثربخشی را در ارتباط با دستیابی به اهداف سازمانی فراهم نماید. در سال های اخیر عوامل و معیارهای متنوعی توسط صاحب نظران برای انتخاب و مدیریت سبد فناوری پیشنهاد شده است. این مقاله در صدد است تا ضمن مرور اجمالی برخی از این معیارها و معرفی مجموعه ای از معیارها برای انتخاب سبد فناوری در یکی از بخش های صنعت نفت کشور، با بازتعریف مفاهیم و ریسک و بازگشت سرمایه متناسب با فضای مدیریت مدیریت ریسک و سرمایه فناوری و در چارچوب نظریه کلی سبد، مدلی را با مناسب سازی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» که از معیارهای شناخته شده سنجش ریسک در مدیریت مالی است توسعه داده و برای انتخاب سبد فناوری به کار گیرد. مدل معرفی شده در این مقاله قادر است با محاسبه میزان توانمندی سبد فناوری در دستیابی به اهداف راهبردی و پشتیبانی از آن ها، تصمیم گیرندگان را در فرآیند سرمایه گذاری بر هر سبد فناوری یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

• سبد فناوری
• مدیریت ریسک
• ارزش در معرض ریسک
• بازگشت سرمایه
• سرمایه گذاری فناورانه

عنوان مقاله [English]

Application of Value at Risk Model in Technological Investment Portfolio Management - A Case in Iranian Petroleum Industry

نویسندگان [English]

• Sayed Farhang Fasihi 1
• Mirmehdi Seyed Esfahani 2
• Hamid Davoudpour 2

1 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

Technology portfolio is a rather recent and popular approach in the literature of technology management. The problem of technology portfolio management is to find the appropriate distribution of capital & resources among a set of technologies, provides the highest effectiveness in accessing the organizational goals. In recent years various factors & criteria are proposed by experts for selection and management of technology portfolios. This paper, while providing a brief overview on common factors and criteria for technology portfolio selection and by introducing a set of tailored criteria for technology portfolio selection in a subsector of Iranian oil & gas industry, develops a new model based on the very well-known "Value at Risk” model. VaR originates from the literature of financial management and we have applied it in technology portfolio selection by redefining the concepts of risk and return of investments in alignment with technology management and in the general framework of portfolio theorem. The introduced model enables decision makers of technological investments to calculate the capability of technology portfolios in supporting the organizational objectives.