ابزارهای معاملاتی

اسیلاتور خرید و فروش

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

اسیلاتور خرید و فروش

1 اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

1.3.1 ۱ ) شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور cci که مخفف کلمات ” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند .
در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد. در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد .

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد اسیلاتور خرید و فروش بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است .
در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است .

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند. هر چند که نیازی به یادگیری فرمول اندیکاتور CCI نیست ولی نحوه بدست آوردن آن مطابق با تصویر زیر است .

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند .
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱ ) شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند .

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند .

۲ ) شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند .

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد. واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد .

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد : واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم .

تنظیمات اندیکاتور cci

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند.

استفاده از اسیلاتور استاکستیک

اسیلاتور استاکستیک یک اندیکاتور نیروی حرکت یا مومنتوم است که برای تعیین دقیق معکوس های روند بالقوه در معاملات فارکس به طور گسترده ای استفاده می شود. این اندیکاتور با مقایسه ی قیمت بسته شدن با محدوده ی معاملات در طی یک دوره ی زمانی معین، نیروی حرکت را اندازه گیری می کند.

استاکستیک روی نمودار، از دو خط تشکیل می شود: خود اندیکاتور که با %K نشان داده می شود و یک خط سیگنال که مووینگ اوریج ساده ی سه روزه ی %K را منعکس می کند و به آن %D گفته می شود. وقتی این دو خط تلاقی پیدا می کنند، نشاندهنده ی این است که یک تغییر روند در راه است. برای مثال، در نموداری که نشاندهنده ی یک روند صعودی برجسته است، یک حرکت نزولی خط سیگنال را قطع می کند و نشان می دهد که آخرین قیمت بسته شدن نسبت به سه دوره ی قبل، به پایین ترین پایین دوره ی قبل نزدیک تر است. پس از یک افزایش قیمت پایدار، افت ناگهانی به پایین ترین انتهای محدوده ی معاملات نشاندهنده ی این است که حرکت صعودی دارد قدرتش را از دست می دهد.

مانند هر اسیلاتور مومنتوم با دامنه ی محدود، مثلاً RSI و ویلیامز %R، استاکستیک برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش بازار یا اوربات و اورسولد قابل استفاده است. با دامنه ای از 0 تا 100، اسیلاتور استاکستیک شرایط اوربات را با اعدادی بالای 80 و شرایط اورسولد را با اعداد زیر 20 نشان می دهد. تلاقی هایی که خارج از این محدوده ها رخ می دهند، سیگنال هایی بسیار قوی در نظر گرفته می شوند. بسیاری از معامله گران سیگنال های تلاقی خارج از این محدوده را نادیده می گیرند.

نحوه ی استفاده از اسیلاتور استاکستیک در فارکس
تا این جای درس اطلاعات جامعی در خصوص این اندیکاتور تحلیل تکنیکال یاد گرفتید و متوجه شدید که این اسیلاتور به شما کمک می کند تا تعیین کنید که یک روند ممکن است کجا پایان یابد. حالا اگر دوست دارید ببینید این اسیلاتور از چه نظریه ای پیروی می کند، به خواندن ادامه دهید.

  • در طول یک روند صعودی، قیمت ها با قیمت بسته شدن دوره ی قبل برابر یا بالاتر از آن هستند.
  • در طول یک روند نزولی، قیمت ها مایلند برابر با یا کم تر از قیمت بسته شدن دوره ی قبل باشند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده، در سال 1950 توسط جورج لین ساخته شد تا مومنتوم قیمت را اندازه گیری کند. اگر راکتی را تصور کنید که دارد به هوا پرتاب می شود، باید قبل از اینکه خاموش شود کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر دادن قیمت، جهت را تغییر می دهد. همانطور که در بالا گفتیم، این اسیلاتور برای اندازه گیری درجه ی تغییر بین قیمت ها و پیش بینی ادامه ی مسیر فعلی روند از یک مقیاس استفاده می کند. دو خط استاکستیک شبیه به خطوط مک دی هستند؛ به این معنی که یکی از دیگری سریع تر است.

 اسیلاتور استاکستیک

اسیلاتور استاکستیک در معاملات فارکس
همان طور که می دانید، این اسیلاتور به ما می گوید که بازار اوربات است یا اورسولد. وقتی خطوط استاکستیک بالای 80 باشند، (نقطه-خط قرمز در نمودار بالا)، به این معناست که بازار اوربات است. وقتی خطوط استاستیک از 20 پایین تر باشند (نقطه-خط آبی)، به این معناست که بازار اورسولد است. به عنوان یک قاعده ی کلی، وقتی بازار اورسولد باشد می خریم و وقتی اوربات باشد می فروشیم.

 نمودار اسیلاتور استاکستیک

به نمودار ارز بالا نگاه کنید. می بینید که بازار برای مدتی در شرایط اوربات بوده است. بر اساس این اطلاعات، می توانید حدس بزنید که قیمت به کجا خواهد رفت؟

 نمودار اسیلاتور استاکستیک

اگر حدس می زنید که بازار می افتد، دقیقاً حق با شماست. زیرا بازار برای مدتی نسبتاً طولانی در شرایط اشباع از خرید بوده است، به سرحد رسیده و معکوس اتفاق افتاده است. تا این جا اساس اسیلاتور استاکستیک فارکس را به خوبی یاد گرفته اید. خیلی از معامله گران بازار فارکس با روش های مختلفی از اسیلاتور استاکستیک استفاده می کنند اما هدف اصلی این اسیلاتور خرید و فروش اندیکاتور این است که به ما نشان بدهد شرایط بازار در کجا اوربات یا اورسولد (اشباع از خرید و فروش) می شود. با تمرین و توجه و داشتن برنامه و همراهی اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر، یاد می گیرید که از اسیلاتور استاکستیک استفاده ای کاملاً شخصی و متناسب با سبک معاملاتی خود داشته باشید.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.

The Average Directional Index ADX

Minus Directional Indicator -DI

Plus Directional Indicator +DI

ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.

ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم این ابزار بدون استفاده از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.

در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.

تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد شد. بدان معنا که دو نقطه کف و سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.

با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر بود روند منفی می باشد.

به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی اسیلاتور خرید و فروش اسیلاتور خرید و فروش که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.

ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.

نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان می دهد قطع کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.

در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد ولی لازمه استفاده از این سیستم های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا