ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار

تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار در اوراق بهادار

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی ریسك ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
روش‌هایی
وجود ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارد كه می‌توان با كمك آنها و انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری
احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های
جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن
duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسك اوراق بهادار است.
ریسک
سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با
بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت كه بین ریسک و میزان بازدهی در
هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.
افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی
بالاتر از بازده بازار بدون ریسك (سپرده‌گذاری در بانك‌ها) و حتی بازدهی
بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسك برایشان بسیار
با اهمیت است.
ریسك سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.
الف)
دسته اول ریسك‌هایی هستند كه در صورت وقوع كل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار
می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل كنترل را ریسك‌های
اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیك گویند.
ب) دسته دوم ریسك‌هایی هستند كه در
اختیار سرمایه‌گذار بوده و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم
بهتر میزان آن را كاهش داد.
این دسته از ریسك‌ها را ریسك اجتناب‌پذیر
یا غیرسیستماتیك گویند. روش‌هایی وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و
انتخاب ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار تركیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را
كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك
غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی
ریسك اوراق بهادار است …