اندیکاتور میانگین متحرک MACD

اندیکاتور میانگین متحرک – MACD

اندیکاتور میانگین متحرک – MACD توسط Gerald Apple برای معاملات سهام بر روی سیگنال های ۱۲ و ۲۶ هفته به وجود آمد. در همین راستا این اندیکاتور قادر به سنجش میزان جنبش یک روند و به دنبال آن ارائه سیگنال های خرید و فروش می باشد.

این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل می شود: قسمت اول در واقع اختلاف بین یک میانگین متحرک بزرگتر (به طور مثال ۲۶) و میانگین متحرک کوچکتر (همچون ۱۲) را به شکل بارهایی که حول محور صفر نوسان می کند و MACD خوانده می شود (خط های عمودی که حول محور صفر نوسان می کند) را نمایش می دهد. قسمت دوم در واقع میانگین متحرک قسمت اول (بارهای MACD) می باشد و به صورت پیش فرض در مقدار ۹ نمایش داده می شود. این خط که خط سیگنال (Signal) نیز خوانده می شود به صورت نقطه چینی در تصویر مربوط به این اندیکاتور نمایش داده شده است.

سیگنال های خرید و فروش در MACD

حداقل به دو روش می توان از این اندیکاتور برای استخراج سیگنال های معاملاتی استفاده نمود:

روش اول:

سیگنال خرید: در این روش هرگاه خط MACD، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید. در این حالت تنها هنگامی سیگنال صعودی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع، مقادیر دو خط MACD و سیگنال پایین تر از عدد صفر (زیر صفر) باشد. خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع نماید.

سیگنال فروش: در این روش هرگاه خط MACD، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع نماید. در این حالت تنها هنگامی سیگنال نزولی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع، مقادیر دو خط MACD و سیگنال بالا اندیکاتور میانگین متحرک MACD تر از عدد صفر (بالای صفر) باشد. خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید.

روش دوم:

سیگنال خرید: در این روش هرگاه خط MACD، خط صفر را از پایین به بالا قطع نماید، اقدام به خرید نموده و هنگامی که خط MACD، خط سیگنال را قطع نماید از معامله خارج می شویم.

سیگنال فروش: در این روش هرگاه خط MACD، خط صفر را از بالا به پایین قطع نماید، اقدام به فروش نموده و هنگامی که خط MACD، خط سیگنال را قطع نماید از معامله خارج می شویم.

یکی از رایج ترین اندیکاتورهای نوسانگر مورد استفاده در تعیین واگرایی قیمت، MACD می باشد. به عبارتی ساده تر هرگاه نوسانات قیمت دره هایی بالاتر دره های قبلی ایجاد نماید و همزمان در MACD قله هایی پایین تر از قله های قبلی شکل بگیرد (در این حالت اصطلاحا نمودار قیمت و خط نوسانات اندیکاتور از هم واگرا می گردند)، حالت واگرایی منفی (Negative Divergence) یا همان واگرایی رو به پایین (Bearish Divergence) به وجود خواهد آمد و در نتیجه پتانسیل آغاز حرکت نزولی شدیدی به وجود می آید.

واگرایی مثبت (Positive Divergence) یا همان واگرایی رو به بالا (Bullish Divergence)، بر خلاف حالت بالا هنگامی شکل خواهد گرفت که قیمت آرایش نزولی و همزمان خط اندیکاتور MACD آرایش صعودی به خود بگیرد.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

مکدی یا MACD مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله شما را با کاربرد مکدی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

بر خلاف اندیکاتور های اندیکاتور میانگین متحرک MACD دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود .

از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.

در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش اندیکاتور میانگین متحرک MACD اندیکاتور میانگین متحرک MACD دید.

بخش های اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند .

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یک نوسان سنج است که از دو میانگین متحرک برای نشان دادن مومنتوم بازار استفاده می‌کند. از آنجایی که این اندیکاتور از داده‌هایی استفاده می‌کند که مربوط به گذشته هستند، یک اندیکاتور تأخیری محسوب می‌شود.

MACD از دو خط تشکیل می‌شود – خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با تفریق 26 EMA(میانگین متحرک نمایی 26) از 12 EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط بر روی 9 EMAی خط MACD ترسیم می‌شود – خط سیگنال. خیلی از اندیکاتور میانگین متحرک MACD ابزارهای ترسیم نمودار از یک هیستوگرام استفاده می‌کنند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد

اعمال اندیکاتور MACD به یک نمودار بیت کوین.

تریدرها می‌توانند با بررسی ارتباط بین خط MACD و خط سیگنال از MACD استفاده کنند. معمولاً برخورد این دو خط یک رویداد مهم محسوب می‌شود. اگر MACD از بالای نمودار سیگنال عبور کند، احتمالاً یک اندیکاتور میانگین متحرک MACD روند صعودی در بازار شکل گرفته و اگر از پایین آن عبور کند، می‌توان آن را یک سیگنال نزولی تلقی کرد.

MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال برای ارزیابی مومنتوم بازار است.